Físicos y Matemáticos haciendo Finanzas. Introducción a las Finanzas Cuantitativas
El curso intentará abordar, entre otras, las siguientes cuestiones:
- ¿Qué es un quant?
- ¿Por que hay matemáticos y físicos en la industria financiera?
- Breve Introducción a las finanzas cuantitativas
- Derivados financieros
- Valuación de derivados
- Modelo binomial – discreto
- Introducción al Cálculo Estocástico
- Modelo de Black-Scholes – continuo
- Simulaciones numéricas
Manuel Maurette es Doctor en Matemática de la Universidad de Buenos Aires. Durante el mismo trabajó en el grupo de Pablo Amster estudiando problemas del Análisis No Lineal, en particular métodos topológicos, como la teoría de grado de Browuer.
Actualmente trabaja como Analista Cuantitativo en un equipo de CRISIL GR&A sede Buenos Aires, conformado íntegramente por Doctores en Matemática y Física para un banco de inversión Tier1 de los Estados Unidos. Nuestro grupo trabaja en conjunto con los equipos de quants, tanto de Model Validation como de Front Office, de dicho Banco.
Se desempeña además como Jefe de Trabajos Prácticos en el Departamento de Matemática. Suele dar materias de Matemática Aplicada como Optimización y Análisis Numérico, así como Cálculo Numérico, común para muchas carreras.
Físicos y Matemáticos haciendo finanzas Parte I